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　　2025年12月10日，北京大学经济学院和北京大学金融工程实验室联合在经济学院107会议厅举办“对话投资总监”系列讲座第三十六场。本次讲座邀请Qube Research & Technologies（QRT）量化研究总监周超博士担任演讲嘉宾，以“对冲基金中的量化研究”为题，为北京大学师生作主题报告。讲座由北京大学金融工程实验室黎新平博士主持，60余名师生到场参与。

　　周超指出，对冲基金的核心策略在于构建与市场低相关性的投资组合，有效管控系统性风险，进而实现理性投资与风险分散。他结合常见投资策略实例，简要阐释了量化研究从规则设定、历史回测到实盘执行的完整流程，并强调对冲基金的核心目标之一是降低对市场整体走势的依赖。

　　策略层面，周超深入剖析了量化投资的两大核心路径：其一，通过分析相关资产间的价格关系捕捉套利机会；其二，运用多因子模型对资产收益进行精准预测。他着重说明，在高度复杂多变的市场环境下，即便采用经典模型，要实现稳定超越基准的预测效果仍面临诸多挑战。

　　周超进一步强调，对冲基金的核心要义在于追求风险调整后收益，并审慎管控策略间的相关性。因此，机构投资者通常通过持续引入低相关性的新策略优化投资组合，提升整体表现的稳定性，而非押注单一策略。他结合全球多市场、多频率、多策略的实践经验，阐述了从线性模型到非线性模型及机器学习技术的策略迭代历程，并指出“市场从不缺少新的Alpha机会”。

　　互动交流环节，同学们围绕因子检验、高频与中低频策略衔接等关键问题踊跃提问。周超简要介绍了截面因子的IC（information correlation，信息系数）检测、分层回测等常规评估方法，以及时序策略依托完整回测和夏普比率（Sharp Ratio）表现开展检验的核心思路，并提及中低频策略在实盘操作中，往往借助高频交易技术执行，以实现成本优化和Alpha收益叠加。

　　最后，周超总结强调，量化研究离不开扎实的理论基础，要求研究者既能清晰阐释复杂问题，透彻钻研模型原理，也能在策略回撤时作出合理归因与解释。讲座尾声，黎新平代表金融工程实验室向周超赠送纪念品，本次活动圆满结束。

　　周超，现任Qube Research & Technologies（QRT）量化研究总监。加入QRT前，曾任新加坡国立大学数学系及风险管理研究所副教授。获法国巴黎综合理工学院（École Polytechnique）应用数学博士学位。

　　Qube Research & Technologies（QRT）是一家全球性的量化投资机构，总部位于‌伦敦，在巴黎、香港、新加坡、上海等地设有办事处，业务覆盖全球主要金融市场。QRT秉持多元化策略理念，依托技术和数据驱动研发，通过投研、数据、科技、交易团队的深度协同，全面覆盖全球各地区资产类别。公司始终以协作共赢、锐意创新为核心，持续为投资者创造高质量回报。

　　北京大学金融工程实验室是依托北京大学经济学院搭建的研究和教学平台，致力于推动量化投资、金融工程、大数据金融以及金融科技方面的学术研究与实践应用，实现学术界与金融业界良好的互动交流。

　　实验室聚焦于运用数学建模、统计分析、计算金融、大数据以及机器学习方法进行量化金融的研究，以数理化方法探讨金融市场的规律。实验室的目标不仅仅是推动金融工程等学术领域的前沿研究，同时也推动量化金融技术在教学、投资实践、金融监管以及金融政策等方面的实际应用。实验室课题研究包括：量化基本面、金融科技及AI、市场交易行为、高频数据、风险预警与管理。